Christian Walter

Actuaire agrégé IA, CERA Co-titulaire de la chaire Ethique et Finance (FMSH, ISJPS) Chercheur associé, ISJPS (UMR 8103) Paris-1 Panthéon-Sorbonne Professeur HDR, Kedge BS

 

Ses dernières publications :

 

 

Deux mathématisations différentes du risque financier se partagent les modélisations de la finance et s’opposent dans les représentations du monde qu’elles impliquent. L’article “Deux mathématisations de la finance : Napoléon et Arlequin”, que j’ai publié dans Les cahiers du chiffre et du droit n°3 (décembre 2015) présente...

 

 

On connaît le dogme de la diversification en finance, dont la version de bon sens est “ ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier ”. Apparue aux Etats-Unis dans les années 1950 à la suite des travaux de Markowitz (Nobel 1990 d’économie pour ces travaux), la théorie des choix de portefeuille assène qu’il faut répartir son...